源自 GitHub资产配置与组合优化方案设计
本功能面向量化交易与多资产投资者，提供从理论到落地的完整资产配置方案。用户只需提供拟投资的标的列表（如股票指数、国债、黄金等）、收益预期及换手约束，系统即可基于现代投资组合理论（MPT）、Black-Litterman、风险平价或全天候策略，调用等波动、风险平价、均值方差等优化器计算各标的配比权重，并输出风险收益指标、再平衡规则以及可直接写入交易引擎的配置参数。使用门槛要求具备基本的资产配置常识与风险计量概念。
常见场景
它能帮你做什么？
01
多资产抗跌组合构建：结合A股指数、国债与黄金资产，运用风险平价优化器平摊风险贡献，制定全天候防守策略。
02
控制换手成本的动态调仓：在存量组合发生偏离时，使用兼顾换手惩罚的优化器重新测算目标权重，避免频繁交易蚕食收益。
03
交易系统配置生成：按回测回看周期与风险偏好输出标准JSON格式参数，供量化回测或实盘信号引擎直接读取。
三步完成
怎么使用
1安装 Skill
把右侧安装请求发给你的 AI。
2说清楚目标
告诉 AI 你想完成什么，或直接贴入内容。
3检查结果
按需要继续调整语气、范围或格式。
复制就能用
你可以直接这样说
“请针对沪深300、10年期国债ETF和黄金现货，使用风险平价模型计算目标权重及季度再平衡阈值。”
“我有一些宏观主观观点，希望利用Black-Litterman模型融合到美股与中国A股的资产配置中，给出参数建议。”
“为防范高频调仓交易摩擦，请推荐 turnover_aware 优化器参数并生成 config.json 片段。”
适用人群
适合谁？
上手门槛
使用难度
专业
适合熟悉相关工具和专业流程的用户。
兼容范围
支持哪些 AI？
Codex可直接使用
Claude Code可直接使用
OpenClaw可直接使用
Hermes可直接使用国内 Agent可直接使用
中文用户增强
Skill Px 做了什么？
中文说明简化使用方式补充中文案例整理安装流程降低理解难度
